Методика стохастического экономического анализа

    Дисциплина: Экономика
    Тип работы: Реферат
    Тема: Методика стохастического экономического анализа

    Содержание

    TOC o \"1-3\" h z u

    Содержание

    PAGEREF _Toc58127894 h

    Введение

    PAGEREF _Toc58127895 h

    Общие сведения

    PAGEREF _Toc58127896 h

    Необходимые условия применения корреляционного анализа.

    PAGEREF _Toc58127897 h

    Применение корреляционного анализа позволяет решить следующие задачи:

    PAGEREF _Toc58127898 h

    Методика стохастического анализа

    PAGEREF _Toc58127899 h

    Расчетные формулы

    PAGEREF _Toc58127900 h

    Виды стохастиков и правила работы

    PAGEREF _Toc58127901 h

    Дивергенция/конвергенция

    PAGEREF _Toc58127902 h

    Литература

    PAGEREF _Toc58127903 h

    Введение

    На практике далеко не все экономические явления и процессы можно свести к функциональным зависимостям, когда величине факторного показателя соответствует единственная величина

    результативного показателя.

    Чаще в экономических исследованиях встречаются стохастические зависимости, которые отличаются приблизительностью, неопределенностью. Они проявляются только в среднем

    по значительному количеству объектов (наблюдений). Здесь каждой величине факторного показателя (аргумента) может соответствовать несколько значений результативного показателя (функции).

    Например, увеличение

    фондовооруженности труда рабочих дает разный прирост производительности труда на разных предприятиях даже при очень выровненных прочих условиях. Это объясняется тем, что

    все факторы, от которых зависит производительность труда, действуют в комплексе, взаимосвязано. В зависимости от того, насколько оптимально сочетаются разные факторы, будет неодинаковой

    степень воздействия каждого из них на величину результативного показателя.

    Взаимосвязь между исследуемыми факторами и результативным показателем проявится, если взять для исследования большое количество наблюдений (объектов) и сравнить их

    значения. Тогда в соответствии с законом больших чисел влияние других факторов на результативный показатель сглаживается, нейтрализуется. Это дает возможность установить связь,

    соотношения между изучаемыми явлениями.

    Значит, корреляционная (стохастическая) связь — это неполная, вероятностная зависимость между показателями, которая проявляется только в массе наблюдений. Отличают парную и

    множественную корреляцию.

    Парная корреляция - это связь между двумя показателями, один из которых является факторным, а другой - результативным. Множественная корреляция возникает от взаимодействия

    нескольких факторов с результативным показателем.

    Для исследования стохастических соотношений используются следующие способы экономического анализа: сравнение параллельных и динамических рядов, аналитические группировки,

    графики. Однако они позволяют выявить только общий характер и направление связи. Основная же задача факторного анализа - определить степень влияния каждого фактора на уровень

    результативного показателя. Для этой цели применяются способы корреляционного, дисперсионного, компонентного, современного многомерного факторного анализа и т.д.

    Наиболее широкое применение в экономических исследованиях нашли приемы корреляционного анализа, которые позволяют количественно выразить взаимосвязь между показателями.

    Необходимые условия применения корреляционного анализа.

    1.1.1

    1.1.2

    Применение корреляционного анализа позволяет решить следующие задачи:

    1.2.1

    определить изменение результативного показателя под воздействием одного или нескольких факторов (в абсолютном измерении), это значит, определить, на сколько

    единиц изменяется величина результативного показателя при изменении факторного на единицу;

    1.2.2

    установить относительную степень зависимости результативного показателя от каждого фактора.

    Исследование корреляционных соотношений имеет огромное значение в анализе хозяйственной деятельности. Это проявляется в том, что значительно углубляется факторный анализ,

    устанавливаются место и роль каждого фактора в формировании уровня исследуемых показателей, углубляются знания об изучаемых явлениях, определяются закономерности их развития и как итог

    - точнее обосновываются планы и управленческие решения, более объективно оцениваются итоги деятельности предприятий и более полно определяются внутрихозяйственные резервы.

    1.3 Использование способов парной корреляции для изучения стохастических зависимостей

    Одной из основных задач корреляционного анализа является определение влияния факторов на величину результативного показателя (в абсолютном измерении). Для решения этой задачи

    подбирается соответствующий тип математического уравнения, которое наилучшим образом отражает характер изучаемой связи (прямолинейной, криволинейной и т.д.). Это играет важную роль в

    корреляционном анализе, потому что от правильного выбора уравнения регрессии зависит ход решения задачи и результаты расчетов.

    Обоснование уравнения связи делается с помощью сопоставления параллельных рядов, группировки данных и линейных графиков. Размещение точек на графике покажет, какая

    зависимость образовалась между изучаемыми показателями; прямолинейная или криволинейная.

    Методика стохастического анализа

    Важнейшим осциллятором, заранее предсказывающим разворот тренда с большой точностью, является

    стохастик (

    stoch), разработанный Дж.

    Лейном (

    George С.

    Lane) около двух десятков лет назад. Достоинством

    стохастика является то, что и скользящая средняя (с периодом 5), построенная на базе

    stoch, уверенно предсказы­вает поворотные моменты.

    Стохастик анализирует расположение цены закрытия бара относитель­но выделенного временного интервала. Наиболее распространенный период расчета

    stoch является интервал, включающий пять баров. Значения этого осциллятора (%К) определяют по следующей формуле:

    %К =

    х ((Р - 15)/(Н5 - 15)),

    где Р — текущая цена закрытия бара,

    L5 — минимальная пена закрытия на последних пяти барах,

    Н5 — максимальная цена закрытия на этих же барах.

    Часто

    стохастик рассчитывают по более упрощенной схеме:

    %D =

    х Н3/L3,

    где H3 — трехдневная сумма (Р — L5),

    L3 — трехдневная сумма (H5 — L5).

    Очевидно, что рассчитанная таким способом кривая %D является сглаженной кривой %К, причем последняя из указанных двух является более быстрой.

    стохастиков

    и правила работы

    Наиболее удобным на финансовом рынке с относитель­но большой

    волатильностью является так называемый медленный

    стохастик (

    sstoch), использование которого позволяет отсекать большинство ложных сигналов. В сочетании с правильно подобранной скользящей средней (я рекомендую

    mА с порядком 5) этот осциллятор вносит огромный вклад в анализ рынка. Пути исследования

    sstoch примерно те же, что и для трендовых индикаторов, рассмотренных выше:

    - если

    стохастик пересекает свою скользящую среднюю снизу вверх, то это сигнал к покупке;

    - если же

    стохастик пересекает свою скользящую среднюю сверху вниз, то это сигнал к продаже;

    - если сигналы

    стохастика и его скользящей средней противоречи­вы, то лучше оставаться вне рынка;

    Направление движения

    sstoch и его скользящей средней показывают динамику тенденции.

    Из графика видно, что у

    стохастика горизонтальными штриховыми линиями на уровне 80% и 20% выделены особые облас...

    Забрать файл

    Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены